Hallo,
keine Ursache.
Wenn du nicht willst das jemand die Einstellungen ändern kann am Client, dann mach eine GPO auf den User / PC so das diese die nicht mehr ändern können.
Allerdings geht das nur mit dem IE nicht mit FireFox oder Opera oder anderem Browser.
Oder so einrichten wenn kein Proxy angegeben, ist kein Internet möglich.
gruß